GV：几何VaR

“几何VaR”在英文中常简写为GV，这一缩写便于快速书写和日常使用。该术语常见于综合性或跨学科的研究领域，尤其在金融风险管理的相关文献中作为一类未明确细分的方法或指标出现。其含义即几何形式的在险价值（Value at Risk），用于衡量投资组合在特定置信水平下的潜在最大损失。

geometric VaR具体释义

  • 英文缩写：GV
  • 英语全称：geometric VaR
  • 中文意思：几何VaR
  • 中文拼音：jǐ hé
  • 相关领域： gv 未分类的

geometric VaR的英文发音

例句

  1. Section 2 computes SSE 180 index daily geometric return rate VaR with the three methods of historical simulation, analysis and Monte Carlo simulation and this has been realized by a QBASIC program.
  2. 第二节分别运用历史模拟法、分析方法和MonteCarlo模拟方法对上证180指数日几何收益率的VaR做了计算，并用QBASIC语言编程实现；
  3. We introduced in detail the meaning of VaR, general calculation method, and on the normal distribution, obey geometric Brownian motion, the VaR calculation of stock and options.
  4. 详细介绍了VaR的含义，一般计算方法，以及在正态分布下，服从几何布朗运动的股票和期权的VaR的计算。
  5. A new approach of exact linearization of nonlinear systems by state feedback based on differential geometric theory to the design of static Var Compensator ( SVC ) is presented in this paper.
  6. 用非线性控制系统几何理论中状态反馈精确线性化方法设计了SVC非线性控制器，解决了电力系统强非线性给设计带来的困难。

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