ARCH：自回归条件异方差
“自回归条件异方差”的英文全称“Auto Regressive Conditionally Heteroscedastic”在金融计量和时间序列分析中经常出现。为方便书写与交流，通常将其缩写为ARCH。这一模型由经济学家罗伯特·恩格尔提出，主要用于分析具有波动聚集特征的金融数据，在风险管理、资产定价等领域具有广泛应用。因此，无论是在学术研究还是实务分析中，ARCH都已成为处理异方差问题的标准工具之一。
Auto Regressive Conditionally Heteroscedastic具体释义
Auto Regressive Conditionally Heteroscedastic的英文发音
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