OIS：隔夜指数掉期利率

“隔夜指数掉期利率”（Overnight Indexed Swap，简称OIS）是金融市场中广泛使用的利率衍生工具，主要用于对冲短期利率波动风险。这一术语在日常交易和分析中常被简写为OIS，以提升书写和沟通效率。它常见于综合金融领域，尤其在未按传统方式分类的复杂金融产品中扮演重要角色，帮助机构管理资金成本并反映市场对央行政策的预期。

Overnight Indexed Swap具体释义

  • 英文缩写：OIS
  • 英语全称：Overnight Indexed Swap
  • 中文意思：隔夜指数掉期利率
  • 中文拼音：gé yè zhǐ shù diào qī lì lǜ
  • 相关领域： ois 未分类的

Overnight Indexed Swap的英文发音

本站英语缩略词为个人收集整理，可供非商业用途的复制、使用及分享，但严禁任何形式的采集或批量盗用

若OIS词条信息存在错误、不当之处或涉及侵权，请及时联系我们处理：675289112@qq.com。