TVAR：尾部风险值

“Tail Value at Risk”（简称TVAR）是一种金融风险管理领域的专业术语，中文通常译作“尾部风险值”。该指标主要用于衡量在极端不利市场情况下，投资组合可能面临的潜在损失程度。TVAR作为风险度量工具，常见于投资分析、资产管理和精算等多个综合领域，其缩写形式便于专业人士在报告和交流中快速书写与使用。

Tail Value at Risk具体释义

  • 英文缩写：TVAR
  • 英语全称：Tail Value at Risk
  • 中文意思：尾部风险值
  • 中文拼音：wěi bù fēng xiǎn zhí
  • 相关领域： tvar 未分类的

Tail Value at Risk的英文发音

例句

  1. On the basis of one or second order expansion form satisfied by financial asset returns ″ fat tail ″ distribution. This paper build the relationship between shape parameter, threshold and VaR ( value at risk ).
  2. 在金融资产回报厚尾分布一、二阶扩展形式的基础上，建立起形状参数及阀值与VaR之间的关系。

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