MG：多变量GARCH

“多元GARCH”（Multivariate GARCH）模型是一种重要的金融计量工具，常用于分析多个时间序列变量的波动性及其相互作用。为方便书写和使用，该模型名称常缩写为MG。这一模型在金融风险管理、资产定价和宏观经济学等综合性研究领域有广泛应用，其核心在于捕捉多个变量之间的动态方差-协方差关系，为实证分析提供了有力的理论支撑。

The Multivariate Garch具体释义

  • 英文缩写：MG
  • 英语全称：The Multivariate Garch
  • 中文意思：多变量GARCH
  • 中文拼音：duō biàn liàng
  • 相关领域： mg 未分类的

The Multivariate Garch的英文发音

例句

  1. Optimal hedge ratios for separate and simultaneous hedging strategies are estimated using the multivariate GARCH model.
  2. 运用多元GARCH模型估计分开对冲策略和同时对冲策略下的最优套期保值比率。
  3. In many of the multivariate GARCH model, multivariate DCC-GARCH model has a strong advantage.
  4. 在众多的多元GARCH族模型中，多元DCC-GARCH模型具有较强的优势。
  5. These models have the flexibility of univariate GARCH but not the complexity of conventional multivariate GARCH, and can be estimated in two steps by parameterization of conditional correlations.
  6. 该模型在具有单变量GARCH模型灵活性的同时又避免了传统的多变量GARCH(MG)模型的复杂性，可以采用简单的两步估计法直接将条件相关系数参数化来进行估计。
  7. The Nonlinear Common Persistence of Multivariate GARCH Model
  8. 向量GARCH模型的非线性协同持续
  9. Considering the shortage of traditional estimation methods for multivariate GARCH based on gradient information, we give out the likelihood estimating method based on genetic algorithm.
  10. 针对传统基于梯度信息的多元GARCH模型估计方法的不足，提出了基于遗传算法的似然估计方法，并利用中国股市数据进行了实证研究。

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