VAR：向量自回归

向量自回归（Vector Auto-Regression，常缩写为VAR）是一种常用的时间序列分析模型，广泛应用于经济学、金融学及统计学等学术领域。该模型旨在捕捉多个变量之间的动态互动关系，通过自回归结构对系统进行建模分析。使用VAR能够简化复杂数据的处理流程，因此在科研和实际应用中备受青睐。

Vector Auto-Regressive具体释义

  • 英文缩写：VAR
  • 英语全称：Vector Auto-Regressive
  • 中文意思：向量自回归
  • 中文拼音：xiàng liàng zì huí guī
  • 相关领域： var 数学

Vector Auto-Regressive的英文发音

例句

  1. The paper analyses the relationships between the foreign reserves of China and the price index based on the cointegration method and vector error correction model of a variable vector auto-regressive ( VAR ) model.
  2. 本文运用多变量向量自回归(VAR)模型（VAR）的协整分析方法与向量误差修正模型对我国外汇储备与物价指数之间的关系进行了实证检验。
  3. Use Vector Auto-Regressive(VAR) Model to stimulate the money supply and do the Granger Causality Test, Impulse Response Function and Variance Decomposition.
  4. 使用向量自回归(VAR)模型，对货币供给进行模拟、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数分析及方差分解。
  5. The sixth chapter makes empirical examines of the regionally different effect of monetary policy transmission mechanism, by using Vector Auto-Regressive(VAR) model and some econometric instruments such as impulse response function and variance decomposition.
  6. 通过全文的研究发现我国货币政策传导机制效应存在区域差异性，区域金融差异与基于区域经济与金融一体化的货币政策产生了矛盾。

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