GARCH：广义自回归条件异方差

“广义自回归条件异方差”（Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity）常被简写为GARCH，这一缩写便于学术交流与日常使用，尤其在商业分析和金融建模领域应用广泛。作为一种时间序列模型，GARCH能够有效描述金融市场中波动率的聚集特性，在股票交易、风险管理和资产定价等场景中具有重要价值。

Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity具体释义

  • 英文缩写：GARCH
  • 英语全称：Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity
  • 中文意思：广义自回归条件异方差
  • 中文拼音：guǎng yì zì huí guī tiáo jiàn yì fāng chā
  • 相关领域： garch 股票交易所

Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity的英文发音

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