ARCH：自回归条件异方差
“自回归条件异方差”（Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity，简称ARCH）是一种常用的时间序列分析模型，主要用于描述金融市场中波动性的聚集特征。为了在学术研究和科学文献中便捷书写与使用，通常将其缩写为ARCH。该模型由经济学家罗伯特·恩格尔提出，并在计量经济学及相关数学领域具有广泛应用，能够有效刻画方差随时间变化的动态特性。
Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity具体释义
Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity的英文发音
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