ACD：自回归条件持续时间

“自回归条件持续时间”（Autoregressive Conditional Duration，简称ACD）是一种广泛应用于时间序列分析，尤其是金融高频数据分析的统计模型。该模型通过自回归的方法来刻画事件间持续时间的动态变化规律。由于其名称较长，在学术文献和实际应用场景中常缩写为ACD，以便于快速书写和高效交流。这一模型在计量经济学、风险管理及市场微观结构研究等综合领域都发挥着重要作用。

Autoregressive Conditional Duration具体释义

  • 英文缩写：ACD
  • 英语全称：Autoregressive Conditional Duration
  • 中文意思：自回归条件持续时间
  • 中文拼音：zì huí guī tiáo jiàn chí xù shí jiān
  • 相关领域： acd 未分类的

Autoregressive Conditional Duration的英文发音

例句

  1. The fourth chapter application with a high frequency data is not equal time intervals for economic model, Autoregressive Conditional Duration(ACD) model the duration of the conditions of the model, to describe is very active in the long term process.
  2. 第四章应用处理高频数据不等时间间隔的计量经济模型，。即自回归条件持续期模型，来描述交易活跃的股票交易久期过程。

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